PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с MXNUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с MXNUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 1.37%/yr for MXNUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и MXNUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и MXN/USD (MXNUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как MXNUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXNUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям MXNUSD=X по среднегодовой доходности: -0.29% против 1.37% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.04%
3 года*
1.13%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
-0.29%

MXNUSD=X

1 день
-0.47%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.56%
3 года*
-2.51%
5 лет*
3.93%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и MXNUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.11%3.89%-3.80%2.90%-13.18%-9.06%8.46%-2.18%3.12%1.86%
MXNUSD=X
MXN/USD		4.10%7.41%-17.11%9.09%17.81%-2.18%-7.63%-0.21%6.31%-3.85%

Correlation

The correlation between SDEU.L and MXNUSD=X is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

MXN/USD

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с FXBMXNUSD=X с CORNMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с GBPUSD=XMXNUSD=X с ^NDX

Доходность на риск

SDEU.L vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.LMXNUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.51

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.16

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.40

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

7.34

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. MXNUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MXNUSD=X равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и MXNUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.LMXNUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.03

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и MXNUSD=X

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки MXNUSD=X в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и MXNUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.LMXNUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-41.20%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.84%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

-22.58%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-22.58%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-26.95%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-22.16%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-20.08%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.28%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и MXNUSD=X

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с MXN/USD (MXNUSD=X) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.LMXNUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.45%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.76%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

6.09%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

10.41%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

12.61%

-4.01%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and MXNUSD=X have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и MXNUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор