PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

SDAY.NEO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и VFV.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и VFV.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.07

+0.26

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и VFV.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и VFV.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и VFV.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-27.43%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.61%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.39%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и VFV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

18.26%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.91%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

16.57%

-4.62%