Сравнение SDAY.NEO с JEPQ.TO
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SDAY.NEO returned 20.01% vs 21.93% for JEPQ.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 9.03%.
SDAY.NEO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 15.24% | 4.49% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 9.03% | 13.29% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and JEPQ.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
JEPQ.TO
Сравнение SDAY.NEO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.85 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 10.16 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и JEPQ.TO
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -20.05% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -7.74% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.74% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.30% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.16% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и JEPQ.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) составляет 5.16%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.29% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.43% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 14.95% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.80% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.80% | -5.63% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и JEPQ.TO
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.07%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.07% | 10.34% | 1.72% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 18.07% | 8.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and JEPQ.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор