Сравнение SCYVX с SHDPX
SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SCYVX charges 0.92%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности SCYVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCYVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 23.90%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 9.59%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.36% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between SCYVX and SHDPX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
SCYVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCYVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYVX и SHDPX
Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.74% | 0.00% | -47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | 0.00% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.60% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 0.60% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 0.60% | +23.35% |
Сравнение комиссий SCYVX и SHDPX
SCYVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYVX и SHDPX
Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.93% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCYVX and SHDPX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCYVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор