PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCWX.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCWX.DE (Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - SCWX.DE tracks the MSCI All Country World Index while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, SCWX.DE returned 26.61% vs 19.01% for XDEQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCWX.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%.

SCWX.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.94%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		12.40%9.28%-0.55%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%-0.62%

Correlation

The correlation between SCWX.DE and XDEQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between SCWX.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с VGWD.DESCWX.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с PIOTXXDEQ.DE с VT

Доходность на риск

SCWX.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.78

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.56

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.04

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

12.17

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCWX.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-32.16%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.22%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.75%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и XDEQ.DE

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCWX.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.32%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.64%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.12%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.35%

+0.16%

Сравнение комиссий SCWX.DE и XDEQ.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и XDEQ.DE

Ни SCWX.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCWX.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCWX.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCWX.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

SCWX.DE tracks MSCI All Country World Index, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.17% for SCWX.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCWX.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор