Сравнение SCUB с BLUI
SCUB (Sterling Capital Ultra Short Bond ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - SCUB is a Actively Managed fund actively managed by Sterling Capital, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SCUB charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности SCUB и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUB и BLUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.38% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% |
Correlation
The correlation between SCUB and BLUI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUB vs. BLUI — Ранг доходности на риск
SCUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение SCUB c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond ETF (SCUB) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUB | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUB и BLUI
Максимальная просадка SCUB за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUB и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -2.43% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.35% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUB и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 3.85% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.88% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.88% | -3.04% |
Сравнение комиссий SCUB и BLUI
SCUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUB и BLUI
Дивидендная доходность SCUB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCUB and BLUI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.33% for SCUB.
SCUB is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Sterling Capital and Bluemonte. Their fees differ too: 0.30% for SCUB and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для SCUB и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор