PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSBX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSBX с SCGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCSBX (DWS Total Return Bond Fund) and SCGSX (DWS Capital Growth Fund) are both mutual funds - SCSBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DWS, while SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCSBX returned 2.04%/yr vs 15.93%/yr for SCGSX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SCSBX charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for SCGSX.

Доходность

Сравнение доходности SCSBX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Total Return Bond Fund (SCSBX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSBX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SCGSX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции SCSBX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 15.93% соответственно.

SCSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.82%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
2.04%

SCGSX

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.39%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSBX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSBX
DWS Total Return Bond Fund		-0.21%6.53%2.28%6.34%-15.13%-0.10%8.81%11.02%-2.72%5.89%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		6.52%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Correlation

The correlation between SCSBX and SCGSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.08

The correlation between SCSBX and SCGSX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Total Return Bond Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с SCSBX:
SCSBX с GUGAXSCSBX с LCTIXSCSBX с AAAZXSCSBX с SCPIXSCSBX с AAAAXSCSBX с AAIIXSCSBX с ARINX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с SCQGXSCGSX с VOO

Доходность на риск

SCSBX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSBX
Ранг доходности на риск SCSBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSBX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Total Return Bond Fund (SCSBX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCSBXSCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.06

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.52

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

2.97

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCSBX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSBX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCGSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSBX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCSBXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.42

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SCSBX и SCGSX

Максимальная просадка SCSBX за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSBX и SCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSBXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-50.63%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-18.09%

+14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-21.75%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-35.81%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-35.81%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.28%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-12.79%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

5.57%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSBX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS Total Return Bond Fund (SCSBX) составляет 1.30%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SCSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSBXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.92%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

12.33%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

15.67%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

20.82%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

20.48%

-15.72%

Сравнение комиссий SCSBX и SCGSX

SCSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSBX и SCGSX

Дивидендная доходность SCSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности SCGSX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.16%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
SCSBX
DWS Total Return Bond Fund		4.77%4.36%4.55%3.91%3.13%2.47%2.30%3.53%3.82%3.19%2.55%3.23%

Часто задаваемые вопросы

SCSBX and SCGSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCGSX has higher volatility (3.92%) compared to SCSBX (1.30%). In terms of maximum drawdown, SCSBX dropped -21.02% vs SCGSX's -50.63%.

SCSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSBX и SCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор