PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Total Return Bond Fund (SCSBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Total Return Bond Fund (SCSBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25157W4042

Эмитент

DWS

Дата выпуска

24 апр. 1928 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCSBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Total Return Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Total Return Bond Fund (SCSBX) показал доход в 2.03% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCSBX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SCSBX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

0.57%

1 год

5.68%

3 года

1.70%

5 лет

-0.23%

10 лет

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCSBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%1.72%-0.22%0.11%-0.20%2.03%
20240.05%-1.33%1.34%-2.63%1.70%0.92%2.00%1.44%1.64%-2.33%1.03%-1.42%2.28%
20233.95%-2.63%1.71%0.53%-1.16%-0.09%0.23%-0.73%-2.58%-1.87%5.08%4.11%6.34%
2022-2.82%-1.53%-2.77%-3.81%0.03%-2.28%2.61%-2.57%-4.51%-1.46%3.72%-0.58%-15.13%
2021-0.77%-1.29%-0.68%1.10%0.38%1.10%1.00%-0.06%-0.85%-0.14%-0.33%0.48%-0.10%
20201.97%0.85%-3.74%3.01%1.57%1.18%2.24%-0.33%-0.34%-0.25%1.78%0.71%8.81%
20192.50%0.42%2.06%0.53%1.57%1.64%0.42%2.18%-0.74%-0.01%0.03%-0.06%11.02%
2018-0.27%-1.29%0.02%-0.65%-0.17%-0.26%0.42%0.61%-0.45%-1.23%-0.07%0.63%-2.71%
20170.90%0.99%0.05%1.10%0.81%0.00%0.56%0.75%-0.18%0.56%-0.18%0.38%5.89%
20160.98%0.49%0.87%0.58%-0.08%1.80%1.22%0.12%-0.16%-0.61%-2.29%0.81%3.73%
20151.00%0.08%0.26%0.35%-0.47%-1.58%0.83%-0.67%0.08%0.27%-0.20%-0.84%-0.89%
20141.56%1.00%0.26%1.09%1.44%0.34%-0.46%1.26%-1.27%1.09%0.35%-1.24%5.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCSBX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCSBX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCSBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Total Return Bond Fund (SCSBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.42$0.37$0.29$0.28$0.26$0.38$0.39$0.34$0.27$0.34$0.34

Дивидендный доход

4.82%4.55%3.91%3.13%2.47%2.30%3.53%3.83%3.19%2.55%3.23%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 21.02%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка DWS Total Return Bond Fund составляет 7.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.02%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.66029 июл. 2011 г.886
-19.53%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.———
-17.04%1 февр. 1994 г.18010 окт. 1994 г.1484 мая 1995 г.328
-9.39%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.692 июл. 2020 г.81
-7.62%27 мар. 1987 г.14719 окт. 1987 г.5331 дек. 1987 г.200
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...