PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSAX с FIICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSAX с FIICX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCSAX returned 11.47%/yr vs 11.93%/yr for FIICX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 1.83%/yr for FIICX.

Доходность

Сравнение доходности SCSAX и FIICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSAX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у FIICX с доходностью 23.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCSAX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции FIICX немного впереди с 11.93%.

SCSAX

1 день
-1.78%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.58%
6 месяцев
13.28%
1 год
18.97%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.60%
10 лет*
11.47%

FIICX

1 день
-1.39%
1 месяц
5.18%
С начала года
23.67%
6 месяцев
20.84%
1 год
37.67%
3 года*
20.80%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSAX и FIICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		15.58%1.44%6.51%15.90%-17.71%21.14%15.34%47.23%-10.02%17.54%
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		23.67%5.27%23.14%13.72%-15.74%23.94%17.35%22.40%-15.85%19.33%

Correlation

The correlation between SCSAX and FIICX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2004 г.

0.94

The correlation between SCSAX and FIICX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Common Stock Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C

Часто сравнивают с SCSAX:
SCSAX с MSXAXSCSAX с SPYSCSAX с SCVAXSCSAX с VFIAXSCSAX с TARKXSCSAX с BIGTXSCSAX с AVEMX
Часто сравнивают с FIICX:
FIICX с FMCSXFIICX с ATGAXFIICX с WOOPXFIICX с JNVSXFIICX с FSELXFIICX с PFSLXFIICX с FSMDX

Доходность на риск

SCSAX vs. FIICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSAX
Ранг доходности на риск SCSAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FIICX
Ранг доходности на риск FIICX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIICX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIICX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIICX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSAX c FIICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCSAXFIICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.20

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.00

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.96

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

15.75

-10.14

SCSAX vs. FIICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FIICX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSAX и FIICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCSAX и FIICX

Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, примерно равная максимальной просадке FIICX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и FIICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSAXFIICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-53.75%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-9.86%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-27.79%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-27.79%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.63%

-43.31%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.39%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.60%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.48%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSAX и FIICX

Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSAXFIICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.85%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

14.26%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.76%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.04%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

21.31%

+2.69%

Сравнение комиссий SCSAX и FIICX

SCSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FIICX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSAX и FIICX

Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FIICX в 7.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		7.47%8.11%14.08%2.98%6.81%21.73%1.13%3.23%11.72%8.22%4.95%5.19%
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		3.82%4.42%6.38%3.56%17.66%19.38%4.87%26.88%18.74%11.05%3.82%12.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCSAX and FIICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCSAX has higher volatility (6.75%) compared to FIICX (5.85%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs FIICX's -53.75%.

FIICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSAX и FIICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор