PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCQGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCQGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SCQGX управляется DWS. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCQGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCQGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		-10.60%15.68%29.47%41.14%-33.56%23.59%40.77%6.52%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCQGX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SCQGX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-9.31%
1 год
14.08%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.54%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Large Cap Focus Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SCQGX:
SCQGX с SCOBXSCQGX с SCINXSCQGX с KDHAXSCQGX с AMRGXSCQGX с SCGSXSCQGX с AAAAXSCQGX с AAAZX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SCQGX и BBLIX

SCQGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SCQGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCQGX
Ранг доходности на риск SCQGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCQGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCQGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCQGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCQGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCQGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCQGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCQGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.83

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

3.38

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCQGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCQGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCQGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCQGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между SCQGX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCQGX и BBLIX

Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.38%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		17.38%15.53%8.91%1.75%4.85%8.53%4.11%5.59%6.16%3.68%7.44%15.37%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCQGX и BBLIX

Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCQGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-33.49%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-10.22%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-28.06%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.80%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-6.47%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.62%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCQGX и BBLIX

DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCQGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

1.57%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

6.07%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.08%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

16.08%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.80%

+2.19%