Сравнение SCPZX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SCPZX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPZX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.38% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SCPZX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SCPZX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.39% соответственно.
SCPZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.95%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPZX и PGSIX
SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
SCPZX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
SCPZX
PGSIX
Сравнение SCPZX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPZX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.64 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.84 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.63 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPZX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SCPZX и PGSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPZX и PGSIX
Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 3.82% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SCPZX и PGSIX
Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPZX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -22.28% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.85% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -21.57% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -22.28% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.49% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.62% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.26% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPZX и PGSIX
Текущая волатильность для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) составляет 1.76%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPZX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.96% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.45% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 5.95% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.96% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.91% | -0.33% |