Сравнение SCPIX с USPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX).
SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCPIX и USPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPIX и USPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | -7.12% | 17.21% | 24.65% | 25.97% | -18.46% | 27.85% | 18.21% | 34.99% | -4.58% | 21.43% |
USPRX Victory 500 Index Fund | -7.11% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCPIX показывает доходность -7.12%, а USPRX немного выше – -7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCPIX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции USPRX немного впереди с 13.71%.
SCPIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.65%
USPRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPIX и USPRX
SCPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPRX в 0.15%.
Доходность на риск
SCPIX vs. USPRX — Ранг доходности на риск
SCPIX
USPRX
Сравнение SCPIX c USPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPIX | USPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.09 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCPIX и USPRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPIX и USPRX
Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности USPRX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 4.68% | 4.09% | 5.65% | 7.18% | 5.57% | 5.28% | 6.91% | 7.88% | 8.14% | 6.05% | 4.83% | 4.04% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.54% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SCPIX и USPRX
Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, примерно равная максимальной просадке USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и USPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -55.34% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.19% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -26.82% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -33.64% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.92% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -7.69% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPIX и USPRX
Текущая волатильность для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) составляет 4.00%, в то время как у Victory 500 Index Fund (USPRX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.27% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.14% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 18.24% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.46% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.32% | -0.25% |