PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPIX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCPIX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCPIX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCPIX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		-4.40%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%12.81%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, SCPIX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.

SCPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.00%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.98%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS S&P 500 Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с scdgxSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCDGXSCPIX с MEUD.L
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с JUEMXBSPGX с DODFXBSPGX с FZAEXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий SCPIX и BSPGX

SCPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

SCPIX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPIX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPIXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

7.16

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPIX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPIX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPIXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между SCPIX и BSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPIX и BSPGX

Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		4.55%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCPIX и BSPGX

Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCPIXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-33.74%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-24.50%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.51%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.20%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPIX и BSPGX

DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 5.16% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCPIXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.44%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.21%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.88%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.17%

-2.07%