Сравнение SCPAX с POGSX
SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCPAX returned 14.11%/yr vs 14.06%/yr for POGSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SCPAX charges 0.47%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности SCPAX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCPAX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 23.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCPAX имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции POGSX немного отстают с 14.06%.
SCPAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 8.78%
POGSX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 23.22%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCPAX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund | 15.76% | 17.63% | 23.52% | 23.34% | -15.28% | 30.28% | 11.94% | 27.89% | -7.38% | 19.78% |
POGSX Pin Oak Equity | 23.22% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between SCPAX and POGSX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between SCPAX and POGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCPAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SCPAX
POGSX
Сравнение SCPAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCPAX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.59 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 16.21 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCPAX и POGSX
Максимальная просадка SCPAX за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPAX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCPAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -89.46% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.03% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -15.76% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -29.81% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -33.05% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -36.54% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.27% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPAX и POGSX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCPAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.34% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.01% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.51% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.80% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 18.43% | +3.77% |
Сравнение комиссий SCPAX и POGSX
SCPAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPAX и POGSX
Дивидендная доходность SCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что меньше доходности POGSX в 15.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 15.42% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
SCPAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund | 12.98% | 15.03% | 21.17% | 3.99% | 5.69% | 31.78% | 8.75% | 13.15% | 33.17% | 14.67% | 5.33% | 15.69% |
Часто задаваемые вопросы
SCPAX and POGSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCPAX has higher volatility (3.68%) compared to POGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, SCPAX dropped -62.45% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCPAX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор