Сравнение SCOP с BWET
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SCOP is actively managed, while BWET is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и BWET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 31.63% |
Correlation
The correlation between SCOP and BWET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. BWET — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение SCOP c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и BWET
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -56.90% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -10.91% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -23.65% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 107.50% | -69.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 74.64% | -36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 74.64% | -36.40% |
Сравнение комиссий SCOP и BWET
SCOP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и BWET
Ни SCOP, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and BWET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOP is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOP is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SCOP and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCOP is categorized as Copper, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор