PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCOBX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS International Growth Fund (SCOBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCOBX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		-4.70%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCOBX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SCOBX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.70% соответственно.

SCOBX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.94%
1 год
9.09%
3 года*
9.46%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.47%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с KDHAXSCOBX с AAAAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SCOBX и TBGVX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SCOBX
DWS International Growth Fund

Доходность на риск

SCOBX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.58

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.13

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.74

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.58

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOBX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOBX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOBX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.58

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между SCOBX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и TBGVX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.93%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и TBGVX

Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOBXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-50.97%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.56%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-17.71%

-23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-31.18%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.46%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.09%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.66%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и TBGVX

DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOBXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.70%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.39%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

12.36%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

11.03%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

12.64%

+4.76%