PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCOBX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS International Growth Fund (SCOBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCOBX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		-4.70%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SCOBX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SCOBX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.04% соответственно.

SCOBX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.94%
1 год
9.09%
3 года*
9.46%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.47%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с AAAAXSCOBX с KDHAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий SCOBX и PPYPX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

SCOBX
DWS International Growth Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

SCOBX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.24

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.85

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.83

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

13.07

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOBX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOBX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOBX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.24

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между SCOBX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и PPYPX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.93%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и PPYPX

Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOBXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-42.48%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.21%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-35.65%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-42.48%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-4.08%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.28%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.43%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и PPYPX

DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOBXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.49%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.15%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.41%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

19.61%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.08%

-1.68%