Сравнение SCMWY с MSGE
SCMWY (SwissCom AG) and MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SCMWY in Telecom Services, MSGE in Entertainment. Over the past 3 years, SCMWY returned 15.66%/yr vs 23.73%/yr for MSGE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCMWY и MSGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMWY показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у MSGE с доходностью 34.01%.
SCMWY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.14%
MSGE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMWY и MSGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCMWY SwissCom AG | 15.93% | 35.49% | 1.05% | -10.21% |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 34.01% | 51.38% | 11.98% | -0.66% |
Correlation
The correlation between SCMWY and MSGE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between SCMWY and MSGE shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCMWY:
$42.02B
MSGE:
$2.59B
SCMWY:
$2.40
MSGE:
$0.95
SCMWY:
33.80
MSGE:
76.34
SCMWY:
2.82
MSGE:
2.79
SCMWY:
3.78
MSGE:
1.15
SCMWY:
$14.92B
MSGE:
$1.16B
SCMWY:
$10.10B
MSGE:
$364.47M
SCMWY:
$5.60B
MSGE:
$230.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMWY vs. MSGE — Ранг доходности на риск
SCMWY
MSGE
Сравнение SCMWY c MSGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SwissCom AG (SCMWY) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMWY | MSGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 6.83 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 18.15 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMWY | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.96 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SCMWY и MSGE
Максимальная просадка SCMWY за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке MSGE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMWY и MSGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMWY | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -33.94% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -13.43% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -33.94% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -0.18% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -11.05% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.04% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMWY и MSGE
Текущая волатильность для SwissCom AG (SCMWY) составляет 4.28%, в то время как у Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SCMWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMWY | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.51% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 18.91% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 31.03% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 36.18% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 36.18% | -18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMWY и MSGE
Дивидендная доходность SCMWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как MSGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMWY SwissCom AG | 4.16% | 3.44% | 8.77% | 3.99% | 4.30% | 4.38% | 4.28% | 4.13% | 4.91% | 8.30% | 9.75% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCMWY и MSGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SwissCom AG и Madison Square Garden Entertainment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCMWY и MSGE
SCMWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
MSGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCMWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
MSGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SCMWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MSGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
SCMWY and MSGE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSGE has higher volatility (6.51%) compared to SCMWY (4.28%). In terms of maximum drawdown, SCMWY dropped -33.75% vs MSGE's -33.94%.
MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMWY и MSGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор