PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMTX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMTX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMTX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMTX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, SCMTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SCMTX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 1.95% против 6.76% соответственно.

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с AAAZXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с DCARXSCMTX с MGINXSCMTX с APUSX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий SCMTX и SEMGX

SCMTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

SCMTX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMTX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMTXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.96

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

6.84

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMTX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMTX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMTXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.23

+1.25

Корреляция

Корреляция между SCMTX и SEMGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMTX и SEMGX

Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SCMTX и SEMGX

Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMTXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-67.21%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-16.11%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.59%

-41.58%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

-45.82%

+33.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-13.51%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-25.38%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.82%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMTX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) составляет 1.03%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMTXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

9.54%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

14.70%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

21.15%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

18.12%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

18.03%

-14.73%