PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с STK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMIX с STK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SCMIX returned 28.38%/yr vs 24.60%/yr for STK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCMIX charges 0.89%/yr vs 1.26%/yr for STK.

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCMIX показывает доходность 58.84%, а STK немного выше – 59.80%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 28.38% против 24.60% соответственно.

SCMIX

1 день
3.67%
1 месяц
15.59%
С начала года
58.84%
6 месяцев
55.57%
1 год
126.94%
3 года*
48.05%
5 лет*
27.17%
10 лет*
28.38%

STK

1 день
-0.19%
1 месяц
17.70%
С начала года
59.80%
6 месяцев
57.03%
1 год
116.50%
3 года*
37.51%
5 лет*
22.04%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMIX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		58.84%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		59.80%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Correlation

The correlation between SCMIX and STK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between SCMIX and STK shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с QQQSCMIX с SPYSCMIX с FCNTXSCMIX с SLMCXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEK
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с BSTSTK с SPYSTK с AVALXSTK с CEFSTK с QQQ

Доходность на риск

SCMIX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.06
5.11

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
5.87

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.80

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.71

9.12

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.57

38.55

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 5.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06

5.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и STK

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и STK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMIXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-41.74%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.84%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.08%

-26.59%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-36.27%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-41.74%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.41%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.03%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и STK

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) составляет 7.25%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMIXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.47%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

18.91%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

22.93%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

25.10%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

26.13%

+0.01%

Сравнение комиссий SCMIX и STK

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и STK

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности STK в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		4.99%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.72%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

SCMIX and STK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (8.47%) compared to SCMIX (7.25%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs STK's -41.74%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 5.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMIX и STK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор