PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с SCAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJIX с SCAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).

SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и SCAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJIX и SCAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-5.05%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у SCAUX с доходностью -3.05%.

SCJIX

1 день
2.67%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.07%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с CIISCJIX с SNTCX
Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с NIESCAUX с JEPAXSCAUX с PUTWSCAUX с JEPIX

Сравнение комиссий SCJIX и SCAUX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.

SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Доходность на риск

SCJIX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXSCAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.94

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.60

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. SCAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAUX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и SCAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXSCAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между SCJIX и SCAUX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и SCAUX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SCAUX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.43%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и SCAUX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и SCAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJIXSCAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-54.56%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.84%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-19.92%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.75%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-9.55%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.01%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и SCAUX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJIXSCAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.80%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.47%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.12%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.36%

-0.35%