PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCINX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI International Fund (SCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCINX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCINX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SCINX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.15% соответственно.

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с DFRTX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий SCINX и PZRIX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SCINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.67

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.39

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

14.29

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между SCINX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и PZRIX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCINX и PZRIX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCINXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-43.53%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.68%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-30.85%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-43.53%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.20%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-9.00%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.45%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и PZRIX

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCINXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.45%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.92%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.17%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.85%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.02%

-0.96%