PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCINX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI International Fund (SCINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCINX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCINX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCINX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с SCGSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий SCINX и PPYPX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

SCINX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.85

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.83

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

13.07

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCINX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и PPYPX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCINX и PPYPX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCINXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-42.48%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.21%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-35.65%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-42.48%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.08%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-10.28%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.43%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и PPYPX

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCINXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.49%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.15%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.41%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

19.61%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.08%

-3.02%