PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCINX с GTMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCINX (DWS CROCI International Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCINX returned 10.46%/yr vs 10.78%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCINX charges 0.91%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности SCINX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCINX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции GTMIX немного впереди с 10.78%.

SCINX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
33.07%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.46%

GTMIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.80%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.22%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCINX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		8.76%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.12%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between SCINX and GTMIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between SCINX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SCQGXSCINX с MGINXSCINX с DFRTXSCINX с SICNXSCINX с MGHYX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSX

Доходность на риск

SCINX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCINXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.00

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.12

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.93

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

19.02

-10.07

SCINX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCINX и GTMIX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCINXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-58.31%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.90%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.11%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.91%

-27.34%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-40.32%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.59%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-12.65%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.04%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и GTMIX

DWS CROCI International Fund (SCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 3.39% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCINXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.95%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.01%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.93%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.00%

+0.05%

Сравнение комиссий SCINX и GTMIX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и GTMIX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GTMIX в 19.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.83%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.53%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

SCINX and GTMIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTMIX has higher volatility (3.48%) compared to SCINX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SCINX dropped -63.90% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCINX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор