PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCINX с DESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SCINX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCINX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у DESGX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SCINX уступали акциям DESGX по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.70% соответственно.

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с DFRTXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCOBXDESGX с SEMGXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZXDESGX с AAAAX

Сравнение комиссий SCINX и DESGX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

SCINX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINXDESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.20

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.81

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.54

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.36

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DESGX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.20

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCINX и DESGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и DESGX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DESGX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Просадки

Сравнение просадок SCINX и DESGX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и DESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCINXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-58.26%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.18%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-22.01%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-34.68%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-6.66%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-8.17%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.76%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и DESGX

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCINXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.33%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.97%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.79%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.13%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.21%

-2.15%