Сравнение SCHP с MGOV
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust. SCHP is passively managed, while MGOV is actively managed. Over the past year, SCHP returned 4.95% vs 6.27% for MGOV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и MGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у MGOV с доходностью 0.59%.
SCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.62%
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHP и MGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.53% | 6.76% | 1.95% | 2.58% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.59% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SCHP and MGOV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between SCHP and MGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. MGOV — Ранг доходности на риск
SCHP
MGOV
Сравнение SCHP c MGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | MGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.79 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.18 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и MGOV
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и MGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -6.11% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.53% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.99% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.63% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и MGOV
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.03%, в то время как у First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.42% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.26% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 4.50% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.93% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.93% | -0.34% |
Сравнение комиссий SCHP и MGOV
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGOV в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и MGOV
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MGOV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and MGOV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOV has higher volatility (1.42%) compared to SCHP (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs MGOV's -6.11%.
On 1-year performance, MGOV leads with 6.27% vs 4.95% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.27% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.99% for SCHP.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MGOV is Government Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.65% for MGOV.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и MGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор