PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHL с WLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCHL с WLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHL (Scholastic Corporation) and WLY (John Wiley & Sons) are both stocks. Both operate in the Publishing industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, SCHL returned 3.88%/yr vs 9.00%/yr for WLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHL и WLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholastic Corporation (SCHL) и John Wiley & Sons (WLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHL показывает доходность 48.38%, что значительно выше, чем у WLY с доходностью 45.25%.

SCHL

1 день
3.33%
1 месяц
10.52%
С начала года
48.38%
6 месяцев
55.74%
1 год
153.34%
3 года*
3.88%
5 лет*
6.57%
10 лет*
3.19%

WLY

1 день
2.61%
1 месяц
7.88%
С начала года
45.25%
6 месяцев
30.00%
1 год
19.30%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHL и WLY

2026 (YTD)2025202420232022
SCHL
Scholastic Corporation		48.38%43.96%-42.00%-2.52%-2.15%
WLY
John Wiley & Sons		45.25%-27.22%42.19%-17.53%-24.67%

Correlation

The correlation between SCHL and WLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.38

The correlation between SCHL and WLY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SCHL:

$3.69

WLY:

$2.89

Коэффициент P/E

SCHL:

11.79

WLY:

15.24

Коэффициент PEG

SCHL:

0.16

WLY:

0.20

Коэффициент P/S

SCHL:

0.58

WLY:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

SCHL:

$1.29B

WLY:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCHL:

$678.60M

WLY:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

SCHL:

$82.20M

WLY:

$338.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholastic Corporation

John Wiley & Sons

Часто сравнивают с SCHL:
SCHL с FBINSCHL с SCHWSCHL с VGTSXSCHL с AKAMSCHL с VZSCHL с SPYSCHL с ADX
Часто сравнивают с WLY:
WLY с LAURWLY с PSOWLY с LRNWLY с NWSAWLY с GHC

Доходность на риск

SCHL vs. WLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHL
Ранг доходности на риск SCHL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WLY
Ранг доходности на риск WLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHL c WLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и John Wiley & Sons (WLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLWLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.55

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.06

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.84

0.56

+12.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.14

1.06

+40.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHL vs. WLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHL на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа WLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHL и WLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLWLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

0.55

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHL и WLY

Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки WLY в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и WLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLWLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-43.95%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-34.42%

+22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.84%

-43.27%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.34%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-22.84%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

18.26%

-14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHL и WLY

Scholastic Corporation (SCHL) и John Wiley & Sons (WLY) имеют волатильность 8.56% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLWLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.55%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

26.82%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

35.32%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

34.55%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

34.55%

+2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHL и WLY

Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WLY в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHL
Scholastic Corporation		1.84%2.70%3.75%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%
WLY
John Wiley & Sons		3.22%4.63%3.22%4.40%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCHL и WLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и John Wiley & Sons. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
410.04M
(SCHL) Общая выручка
(WLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SCHL and WLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHL has higher volatility (8.56%) compared to WLY (8.55%). In terms of maximum drawdown, SCHL dropped -83.12% vs WLY's -43.95%.

SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHL и WLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор