PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SPYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.36%/yr vs 15.85%/yr for SPYM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции SPYM немного впереди с 15.85%.

SCHB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.90%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.36%

SPYM

1 день
0.06%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.16%
6 месяцев
6.82%
1 год
22.22%
3 года*
20.92%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.93%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.16%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SCHB and SPYM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHB and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SPYM

Секторы
SCHB
SPYM

Технологии

37.3%
38.0%

Финансовые услуги

11.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

9.1%
8.0%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

SCHB
37.3%
SPYM
38.0%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
SPYM
11.9%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
SPYM
10.1%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
SPYM
9.4%

Промышленность

SCHB
9.1%
SPYM
8.0%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
SPYM
8.5%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
SPYM
4.6%

Энергетика

SCHB
3.3%
SPYM
3.1%

Недвижимость

SCHB
2.3%
SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
SPYM
2.6%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SCHB vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.80

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.46

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.51

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.10

+0.25

SCHB vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SPYM

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-54.46%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.90%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.72%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-24.48%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-33.87%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.19%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.14%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SPYM

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 4.92% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.78%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.39%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.90%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.02%

+0.31%

Сравнение комиссий SCHB и SPYM

SCHB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SPYM

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.06%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHB and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (4.92%) compared to SPYM (4.75%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.85% vs 15.36% for SCHB. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.85% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHB.

SPYM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.06% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.02% for SPYM.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор