PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		-3.30%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.04%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

SCHAX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.30%
1 год
15.02%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.72%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FXAIXSCHAX с AOASCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий SCHAX и MAANX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

SCHAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.58

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между SCHAX и MAANX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и MAANX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.44%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и MAANX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-29.21%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.72%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.63%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.86%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-5.72%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.81%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и MAANX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.39%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.48%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.67%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.35%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

385.82%

-370.93%