Сравнение SCGSX с SKIRX
SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while SKIRX is a Commodities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 5.31%/yr for SKIRX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for SKIRX.
Доходность
Сравнение доходности SCGSX и SKIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SKIRX с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции SKIRX по среднегодовой доходности: 16.12% против 5.31% соответственно.
SCGSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 16.12%
SKIRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам SCGSX и SKIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.91% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 20.02% | 11.95% | 2.64% | -5.17% | 8.33% | 30.40% | -1.68% | 2.72% | -11.57% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SCGSX and SKIRX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between SCGSX and SKIRX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGSX vs. SKIRX — Ранг доходности на риск
SCGSX
SKIRX
Сравнение SCGSX c SKIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGSX | SKIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.99 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.62 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGSX | SKIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.14 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SCGSX и SKIRX
Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SKIRX в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и SKIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGSX | SKIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -88.19% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -9.52% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -10.83% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -24.34% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -32.33% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.50% | +72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -67.88% | +55.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.67% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGSX и SKIRX
Текущая волатильность для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) составляет 3.54%, в то время как у DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGSX | SKIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.75% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 15.61% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 17.32% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.42% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 13.33% | +7.15% |
Сравнение комиссий SCGSX и SKIRX
SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SKIRX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGSX и SKIRX
Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SKIRX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.07% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.53% | 5.39% | 3.03% | 1.93% | 50.74% | 43.89% | 1.53% | 1.74% | 12.16% | 0.41% | 7.04% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCGSX and SKIRX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKIRX has higher volatility (4.75%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs SKIRX's -88.19%.
SKIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGSX и SKIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор