PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCGSX с KDHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) are both mutual funds - SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 9.22%/yr for KDHAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCGSX charges 0.66%/yr vs 1.01%/yr for KDHAX.

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции KDHAX по среднегодовой доходности: 16.12% против 9.22% соответственно.

SCGSX

1 день
0.32%
1 месяц
7.09%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
18.82%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.59%
10 лет*
16.12%

KDHAX

1 день
0.34%
1 месяц
7.96%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.67%
1 год
19.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCGSX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.91%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		11.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Correlation

The correlation between SCGSX and KDHAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCGSX and KDHAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с SCQGXSCGSX с VOO
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX

Доходность на риск

SCGSX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXKDHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.32

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.88

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.12

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KDHAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и KDHAX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и KDHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCGSXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-65.77%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-10.93%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-16.91%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-16.91%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-40.08%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-9.40%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.99%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и KDHAX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеют волатильность 3.54% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCGSXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.35%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.55%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

14.01%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

16.86%

+3.62%

Сравнение комиссий SCGSX и KDHAX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и KDHAX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности KDHAX в 14.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		14.92%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.07%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Часто задаваемые вопросы

SCGSX and KDHAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDHAX has higher volatility (3.67%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs KDHAX's -65.77%.

KDHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCGSX и KDHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор