Сравнение SCGSX с FLCKX
SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both mutual funds - SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while FLCKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 15.57%/yr for FLCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.
Доходность
Сравнение доходности SCGSX и FLCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у FLCKX с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCGSX имеют среднегодовую доходность 16.12%, а акции FLCKX немного отстают с 15.57%.
SCGSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 16.12%
FLCKX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам SCGSX и FLCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.91% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 22.77% | 20.45% | 27.06% | 26.21% | -22.91% | 26.19% | 26.85% | 35.76% | -16.34% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SCGSX and FLCKX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.88 |
The correlation between SCGSX and FLCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGSX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск
SCGSX
FLCKX
Сравнение SCGSX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGSX | FLCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.53 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.02 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGSX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.20 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCGSX и FLCKX
Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки FLCKX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и FLCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGSX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -69.99% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -13.03% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -28.52% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -28.52% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -44.10% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -12.42% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.52% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGSX и FLCKX
Текущая волатильность для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGSX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.17% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 16.57% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 20.88% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.80% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.38% | -2.90% |
Сравнение комиссий SCGSX и FLCKX
SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGSX и FLCKX
Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FLCKX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 3.82% | 4.69% | 14.54% | 12.22% | 18.51% | 8.45% | 0.19% | 0.14% | 19.95% | 18.97% | 27.57% | 6.18% |
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.07% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
SCGSX and FLCKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCKX has higher volatility (6.17%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs FLCKX's -69.99%.
FLCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGSX и FLCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор