PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGRX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCGRX с FRGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCGRX (Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, SCGRX returned 15.95%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCGRX charges 0.43%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCGRX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCGRX показывает доходность 8.90%, а FRGAX немного ниже – 8.73%.

SCGRX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.69%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.76%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.98%

FRGAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.06%
1 год
21.41%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCGRX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		8.90%15.00%14.61%15.83%-1.79%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		8.73%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between SCGRX and FRGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between SCGRX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SCGRX:
SCGRX с BIAPXSCGRX с FSKAXSCGRX с FXAIXSCGRX с FKRCXSCGRX с SICIXSCGRX с FRDPXSCGRX с FKINX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с SICIXFRGAX с MAPOX

Доходность на риск

SCGRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGRX
Ранг доходности на риск SCGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGRXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.43

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.46

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

14.01

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGRX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGRX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGRXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.52

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SCGRX и FRGAX

Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCGRXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-11.77%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.03%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-11.77%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-1.58%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGRX и FRGAX

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.81% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCGRXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.80%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.22%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.05%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

10.31%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

10.31%

+2.40%

Сравнение комиссий SCGRX и FRGAX

SCGRX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGRX и FRGAX

Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		9.62%10.47%6.15%4.42%8.00%7.39%5.31%5.72%6.43%9.72%4.57%9.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCGRX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCGRX has higher volatility (2.81%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, SCGRX dropped -47.11% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCGRX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор