PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с DCAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и DCAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		0.24%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью 0.24%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
1.99%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий SCFZX и DCAIX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.37

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

1.84

+8.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.47

+2.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.48

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

14.20

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.37

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.64

+2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.24

+1.07

Корреляция

Корреляция между SCFZX и DCAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и DCAIX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DCAIX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.44%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и DCAIX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-46.34%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.84%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-5.45%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-6.02%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и DCAIX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.71%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.45%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

1.57%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.07%

-0.69%