PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с OASC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с OASC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 45.21% vs 36.21% for OASC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for OASC.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и OASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у OASC с доходностью 17.73%.

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OASC

1 день
-1.61%
1 месяц
2.64%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и OASC

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		17.73%8.91%6.42%

Correlation

The correlation between SCDS and OASC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between SCDS and OASC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и OASC

Секторы
SCDS
OASC

Технологии

23.8%
27.2%

Промышленность

16.3%
10.9%

Финансовые услуги

15.2%
22.4%

Здравоохранение

13.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.3%

Недвижимость

5.4%
2.1%

Энергетика

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Технологии

SCDS
23.8%
OASC
27.2%

Промышленность

SCDS
16.3%
OASC
10.9%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
OASC
22.4%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
OASC
12.4%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
OASC
11.3%

Недвижимость

SCDS
5.4%
OASC
2.1%

Энергетика

SCDS
4.8%
OASC
3.4%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
OASC
5.4%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
OASC
1.5%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
OASC
1.3%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
OASC
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS
Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OALCOASC с OACPOASC с OAIMOASC с FESMOASC с CSBOASC с DES

Доходность на риск

SCDS vs. OASC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c OASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSOASCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.98

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.85

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

4.74

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

15.84

+1.98

SCDS vs. OASC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OASC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и OASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и OASC

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке OASC в -27.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и OASC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSOASCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-27.00%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.67%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.61%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.92%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.29%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и OASC

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSOASCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.67%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.97%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.41%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

20.96%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.96%

+0.29%

Сравнение комиссий SCDS и OASC

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OASC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и OASC

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности OASC в 0.45%

ПозицияTTM20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.45%0.53%0.46%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCDS and OASC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (6.18%) compared to OASC (5.67%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs OASC's -27.00%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 36.21% for OASC. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, OASC has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for OASC.

SCDS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.45% for OASC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Oneascent. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.69% for OASC.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и OASC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор