PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-15.02%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SCDGX и GQEIX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

SCDGX
DWS Core Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.45

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.69

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.77

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.97

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между SCDGX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и GQEIX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и GQEIX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-28.48%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.30%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-20.44%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.26%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.69%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.40%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и GQEIX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.76%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.32%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

12.44%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.88%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.88%

-0.50%