PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

SCD управляется LMP. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.01% соответственно.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с PALDXSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий SCD и PUDZX

PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

SCD vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.04

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.65

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.45

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

13.65

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.04

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между SCD и PUDZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и PUDZX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SCD и PUDZX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-21.53%

-40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-8.20%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-17.98%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-21.53%

-39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-1.59%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-5.31%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.47%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и PUDZX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.71%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.29%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

9.72%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

10.59%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

9.70%

+13.64%