PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAUX с SCJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX).

SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAUX и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%0.18%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-5.05%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью -5.05%.

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%

SCJIX

1 день
2.67%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.07%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с NIESCAUX с JEPAXSCAUX с PUTWSCAUX с JEPIX
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с CIISCJIX с SNTCX

Сравнение комиссий SCAUX и SCJIX

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCJIX в 1.00%.

SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Доходность на риск

SCAUX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXSCJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

4.95

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между SCAUX и SCJIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и SCJIX

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности SCJIX в 10.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.43%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и SCJIX

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и SCJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAUXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-29.38%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.52%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-18.12%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.08%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.67%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.35%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и SCJIX

Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеют волатильность 4.54% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAUXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.68%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.06%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.59%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.52%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.01%

+0.35%