PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAUX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAUX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.63% соответственно.

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с NIESCAUX с JEPAXSCAUX с VADDXSCAUX с JEPIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий SCAUX и MSIGX

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

SCAUX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.26

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.31

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

1.22

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между SCAUX и MSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и MSIGX

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и MSIGX

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAUXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-57.22%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.78%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-26.73%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-35.41%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-8.38%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.03%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.27%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAUXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.28%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.48%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.55%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.92%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.87%

-2.51%