Сравнение SCA с SPIN
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCA charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности SCA и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам SCA и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between SCA and SPIN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. SPIN — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение SCA c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и SPIN
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -16.85% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -0.81% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -2.22% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 11.34% | +38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 14.24% | +35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 14.24% | +35.16% |
Сравнение комиссий SCA и SPIN
SCA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и SPIN
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SPIN в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.15% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and SPIN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for SCA.
SCA has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 5.15% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for SCA and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для SCA и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор