Сравнение SCA с CHPY
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCA charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SCA и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 55.22%
- С начала года
- 69.01%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.87%
Сравнение доходности по годам SCA и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -2.45% |
Correlation
The correlation between SCA and CHPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение SCA c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и CHPY
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -18.27% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -13.93% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -2.62% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 36.14% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 38.00% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 38.00% | +11.40% |
Сравнение комиссий SCA и CHPY
SCA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и CHPY
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности CHPY в 34.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 34.64% | 28.19% |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and CHPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for SCA.
CHPY has the higher dividend yield at 34.64%, compared with 8.48% for SCA.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for SCA and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SCA и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор