Сравнение SC0Y.DE с SXRP.DE
SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) and SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SC0Y.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while SXRP.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 3-7. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0Y.DE returned 10.75%/yr vs 0.07%/yr for SXRP.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SC0Y.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SXRP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и SXRP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SXRP.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE превзошли акции SXRP.DE по среднегодовой доходности: 10.75% против 0.07% соответственно.
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.75%
SXRP.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.07%
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и SXRP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.09% | 2.47% | 2.09% | 5.92% | -12.11% | -1.59% | 1.82% | 2.83% | 0.15% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SC0Y.DE and SXRP.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2009 г. | 0.07 |
Over the past year, SC0Y.DE and SXRP.DE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. SXRP.DE — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
SXRP.DE
Сравнение SC0Y.DE c SXRP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | SXRP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.41 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | SXRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и SXRP.DE
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки SXRP.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и SXRP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | SXRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -14.50% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -2.84% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -2.84% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -14.37% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -14.50% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.47% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.87% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.00% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и SXRP.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | SXRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.31% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 2.72% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 3.09% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 4.35% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 3.55% | +16.31% |
Сравнение комиссий SC0Y.DE и SXRP.DE
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и SXRP.DE
Ни SC0Y.DE, ни SXRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0Y.DE and SXRP.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SC0Y.DE.
SC0Y.DE is categorized as Financials Equities, while SXRP.DE is European Government Bonds. SC0Y.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0Y.DE and 0.15% for SXRP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0Y.DE и SXRP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор