PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с EXX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с EXX1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE).

SC0Y.DE и EXX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и EXX1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		-6.68%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у EXX1.DE с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям EXX1.DE по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.99% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

EXX1.DE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
6.64%
1 год
36.14%
3 года*
41.04%
5 лет*
29.01%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с SPY

Сравнение комиссий SC0Y.DE и EXX1.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEEXX1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.39

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.85

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.54

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

8.88

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EXX1.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEEXX1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и EXX1.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и EXX1.DE

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		4.06%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и EXX1.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и EXX1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEEXX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-84.32%

+37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-16.98%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-34.17%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-62.43%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-12.91%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-49.98%

+42.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.86%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и EXX1.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEEXX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.64%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

17.21%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

25.84%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

24.99%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

28.45%

-8.51%