PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0W.DE с SPYP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0W.DE с SPYP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) and SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - SC0W.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources while SPYP.DE tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0W.DE returned 17.03%/yr vs 11.05%/yr for SPYP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SC0W.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for SPYP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0W.DE и SPYP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0W.DE показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у SPYP.DE с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции SC0W.DE превзошли акции SPYP.DE по среднегодовой доходности: 17.03% против 11.05% соответственно.

SC0W.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.29%
С начала года
32.91%
6 месяцев
42.19%
1 год
81.16%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
17.03%

SPYP.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
3.26%
С начала года
17.42%
6 месяцев
21.57%
1 год
25.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0W.DE и SPYP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		32.91%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.42%13.01%-3.09%12.36%-9.22%24.42%9.86%27.43%-14.57%18.99%

Correlation

The correlation between SC0W.DE and SPYP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.88

The correlation between SC0W.DE and SPYP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с SPYP.DE:
SPYP.DE с XDWM.DESPYP.DE с WELT.DESPYP.DE с LCHM.DESPYP.DE с DXSL.DESPYP.DE с EXV6.DESPYP.DE с DXSC.DESPYP.DE с ESIN.DE

Доходность на риск

SC0W.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYP.DE
Ранг доходности на риск SPYP.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYP.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYP.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYP.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0W.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0W.DESPYP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.52

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.14

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.98

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

7.94

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0W.DE vs. SPYP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0W.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SPYP.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0W.DE и SPYP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0W.DESPYP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.52

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SC0W.DE и SPYP.DE

Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и SPYP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0W.DESPYP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.06%

-36.99%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-13.07%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.35%

-20.69%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-22.63%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-35.40%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.54%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-7.59%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.26%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0W.DE и SPYP.DE

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0W.DESPYP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.50%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

14.33%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

17.04%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

17.94%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

19.34%

+9.01%

Сравнение комиссий SC0W.DE и SPYP.DE

SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYP.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0W.DE и SPYP.DE

Ни SC0W.DE, ни SPYP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0W.DE and SPYP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0W.DE.

SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources, while SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SC0W.DE and 0.18% for SPYP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0W.DE и SPYP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор