PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с WF1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с WF1E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE).

SC0U.DE и WF1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и WF1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и WF1E.DE

2026 (YTD)202520242023
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%14.88%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.28%13.85%32.68%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у WF1E.DE с доходностью -4.28%.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXX1.DEWF1E.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий SC0U.DE и WF1E.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WF1E.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0U.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEWF1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.30

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.51

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.52

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

1.74

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. WF1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WF1E.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и WF1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEWF1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.30

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.25

-1.01

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и WF1E.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и WF1E.DE

Ни SC0U.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и WF1E.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и WF1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEWF1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-19.97%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.93%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.90%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-2.65%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.13%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и WF1E.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WF1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEWF1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.08%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

9.50%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

17.43%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

14.63%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

14.63%

+11.06%