PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).

SC0U.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%14.88%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.18%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.18%.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

WDTE.DE

1 день
2.95%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-6.33%
1 год
13.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGRO

Сравнение комиссий SC0U.DE и WDTE.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0U.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.58

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.93

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.83

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

2.31

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.58

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.04

-0.80

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и WDTE.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и WDTE.DE

Ни SC0U.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и WDTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-28.19%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-15.79%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-13.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-5.05%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.69%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и WDTE.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.20%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

14.26%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

23.10%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

21.55%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

21.55%

+4.14%