Сравнение SC0J.DE с 5ESG.DE
SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0J.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0J.DE returned 12.96%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SC0J.DE charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0J.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0J.DE показывает доходность 10.95%, а 5ESG.DE немного выше – 11.18%.
SC0J.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 12.86%
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0J.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 10.95% | 7.78% | 26.07% | 20.32% | -13.60% | 32.76% | 37.04% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between SC0J.DE and 5ESG.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between SC0J.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0J.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
SC0J.DE
5ESG.DE
Сравнение SC0J.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0J.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.12 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 15.77 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0J.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SC0J.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0J.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -23.40% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -6.93% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -23.40% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -23.40% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.89% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.81% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0J.DE и 5ESG.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что SC0J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0J.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.54% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 11.53% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.20% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.81% | -1.72% |
Сравнение комиссий SC0J.DE и 5ESG.DE
SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0J.DE и 5ESG.DE
Ни SC0J.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SC0J.DE and 5ESG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for SC0J.DE.
SC0J.DE is categorized as Global Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. SC0J.DE tracks MSCI World, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.19% for SC0J.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0J.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор