Сравнение SC0D.DE с SMLD.DE
SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0D.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC0D.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.33% соответственно.
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC0D.DE and SMLD.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.32 |
The correlation between SC0D.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
SMLD.DE
Сравнение SC0D.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 1.91 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.51 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0D.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -73.78% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -14.77% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -22.99% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -22.99% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -70.79% | +32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.47% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -17.76% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.16% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.38% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.79% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 26.64% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 22.60% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 34.70% | -16.43% |
Сравнение комиссий SC0D.DE и SMLD.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и SMLD.DE
SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC0D.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC0D.DE is categorized as Europe Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор