Сравнение SC0D.DE с EUN1.DE
SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 9.16%/yr for EUN1.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и EUN1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0D.DE показывает доходность 7.29%, а EUN1.DE немного ниже – 7.28%. За последние 10 лет акции SC0D.DE превзошли акции EUN1.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.16% соответственно.
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
Correlation
The correlation between SC0D.DE and EUN1.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between SC0D.DE and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
EUN1.DE
Сравнение SC0D.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.69 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.92 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.16 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и EUN1.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0D.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -62.27% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.61% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -17.40% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -17.40% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -32.50% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.72% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -20.89% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.75% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и EUN1.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.21% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.00% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 13.43% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.00% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.26% | +3.01% |
Сравнение комиссий SC0D.DE и EUN1.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и EUN1.DE
SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SC0D.DE and EUN1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор