PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0D.DE с CEUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0D.DE с CEUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEUG.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 8.85%/yr for CEUG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for CEUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и CEUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0D.DE показывает доходность 7.29%, а CEUG.DE немного выше – 7.45%. За последние 10 лет акции SC0D.DE превзошли акции CEUG.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.85% соответственно.

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%

CEUG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.23%
1 год
16.15%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и CEUG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		7.45%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%-3.26%27.70%-10.95%10.55%

Correlation

The correlation between SC0D.DE and CEUG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.91

The correlation between SC0D.DE and CEUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE
Часто сравнивают с CEUG.DE:
CEUG.DE с DAXCEUG.DE с BRK-BCEUG.DE с 6AQQ.DECEUG.DE с EUN0.DECEUG.DE с GLDCEUG.DE с FLXD.DECEUG.DE с ED3F.DE

Доходность на риск

SC0D.DE vs. CEUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c CEUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0D.DECEUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.24

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.83

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.65

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

6.05

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0D.DE vs. CEUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUG.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и CEUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0D.DECEUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и CEUG.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки CEUG.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и CEUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0D.DECEUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-35.67%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.05%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.67%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-21.04%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-35.67%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.56%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.57%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.76%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и CEUG.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0D.DECEUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.42%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.04%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.41%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.36%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.62%

+2.65%

Сравнение комиссий SC0D.DE и CEUG.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEUG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и CEUG.DE

Ни SC0D.DE, ни CEUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SC0D.DE and CEUG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.DE.

SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEUG.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.12% for CEUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и CEUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор